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산업·기업 리스크 대응에 은행권 ‘위기예측’ 시스템 구축신한銀, 국내최초 ‘산업위기 예측’ 특허
  • 배만섭 기자
  • 승인 2015.02.10 17:37
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산업·기업 리스크 대응
‘위기예측’ 시스템 구축
신한銀, 국내최초 ‘산업위기 예측’ 특허
산업은행, 기업금융 조기경보 모형 개발

최근 은행권이 산업 및 기업금융의 위기관리에 선제 대응하기 위한 경보시스템을 개발해 구축해 가고 있다.
리스크 관리체제의 도입을 통해 신한은행은 산업별 위험을 조기 예측하는 WBS(Industry Warning Board System)시스템에 대한 발명특허 취득했다. 또한 산업은행은 장기·중기·단기의 금융지수로 구성된 ‘기업금융 조기경보 모형’을 개발했다.

신한銀, 4,500개 산업지표 이용 통계분석

신한은행이 최근 특허청으로부터 산업위기 예측 시스템 WBS의 발명특허를 국내최초로 취득했다. WBS는 총 7개월의 개발기간과 2년간의 검증을 통해 완성된 시스템으로 4,500개가 넘는 각종 산업지표와 업종별 여신데이터 등을 입체적으로 분석해 세부업종별로 산업위험을 예측하는 기능을 가졌다.
일반적으로 기업여신 심사를 위해 기업이 속한 산업의 안전성 등을 분석하고 있으나 산업위험의 주요 지표인 연체율, 부도율 등은 후행적인 성격을 가지고 있어 선제적으로 위험을 알기 어려운 문제점이 있었다. 이에 신한은행은 WBS 도입을 통해 외부환경 변화 및 산업별로 발생하는 문제점에 대한 대응전략을 적시에 마련할 수 있게 되었으며, 위기예측을 반영한 산업포트폴리오 전략 및 여신정책을 수립해 차별적인 자산건전성을 유지할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
산업의 주요지표 중 제품 가격이나 시장지표가 급격히 변화할 경우 이러한 변동성이 계절적 요인인지 또는 구조적으로 큰 충격을 주는 수준인지 등을 통계적으로 분석하고 이를 바탕으로 업종별 여신 건전성에 미치는 영향을 사전적으로 예측하게 된다. 따라서 분석하는 산업의 회복 여부도 선제적으로 파악할 수 있게 되어 해당 업종에 대한 다양하고 유연한 포트폴리오 정책을 수립할 수 있게 되었다.
신한은행 관계자는 “이번에 개발한 산업위기 예측시스템을 통해 신한은행의 위기 대응능력이 한 단계 진보할 것으로 기대된다”며 “앞으로도 신한은행은 끊임없는 금융혁신을 통해 고객에게 더 나은 서비스를 제공하도록 노력하겠다”고 밝혔다.
한편 신한은행은 지난해 12월 국민안전처로부터 금융분야 동원역량 강화와 비상대비 능력을 인정받아 ‘비상대비 자원관리 유공기관’으로 선정되어 대통령 기관표창을 수상한바 있다.

▲ 산업은행의 기업금융 조기경보 모형

산업銀, 장기·중기·단기별 시장 모니터링

산업은행이 장기·중기·단기의 금융지수로 구성된 ‘기업금융 조기경보 모형’을 개발했다. 산업은행은 올해 1월부터 이를 활용하여 기업금융 시장과 금융시스템 전반에 대한 모니터링 활동을 강화하고 있으며, 매 분기마다 ‘기업금융 조기경보 리포트’를 발간할 계획이다.
‘기업금융 조기경보 모형’은 거시경제·금융환경 변화 및 기업여신의 부실화 가능성에 대한 모니터링 및 선제적 대응할 목적으로 개발됐다.
산업은행은 동 모형을 통해 분석한 올해 1월 달의 ‘기업금융 조기경보 리포트’를 장기·중기·단기의 기업금융시장 모니터링으로 구별해 그 주요 내용을 공개했다. 금융지수(장기·중기·단기)에 입각하여 분석한 결과, 현재의 경제·금융환경 여건은 기업대출 시장에 긍정적이지만 기업부문의 성장성·수익성 저하 등 구조적인 취약성에는 유의해야 한다고 결론을 보고했다.
KDB산업은행 심사평가부문 이해용 부행장은 “통합산은이 시장안전판 역할을 제대로 수행하기 위해서는 금융시장의 리스크를 정확하게 파악하는 것이 중요하며, KDB 조사부가 개발한 동 모형을 통해 기업금융 시장의 과열여부 등을 주기적으로 모니터링 함으로써, 이를 토대로 기업신용의 공급을 선제적이고 효과적으로 조절할 수 있게 될 것이다”고 언급했다. (배만섭 기자, teuss@)


배만섭 기자  teuss@economytalk.kr

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